下の検索と置換では、★だけが選ばれます。
★と「あ」の文字を選択するときは、[ ] で挟みます。
★と「あ」と数字を選ぶときは、[★あ\d]
この [ ] については、「InDesign CS3 正規表現一覧」に
たとえば、正規表現「[abc]」と書いた時、文字「a」または「b」または「c」にマッチする。また、「[a-c]」と範囲を指定できる（この時の範囲はUnicode順）。さらに「[^abc]」は「abc」以外の文字にマッチする。この時、気をつけなければならないのは、[^abc]は改行文字も含んでしまうこと。「.」が改行文字を含まないことに慣れてしまうと、ついついやってしまいがちなミス。
とあります。
確認しました。
正規表現、最近は少しずつ使えるようになってきたのですが、まだまだ曖昧なところが多いので頑張ります。