本文中の下線は、検索と置換を使うと簡単で間違いがないです。

Word原稿に引かれた下線があります。
例えばこれ↓

WordとInDesignの見出しをリンクすれば、配置するだけで処理できますが「記事はこちら→」、まだまだそれは難しいという人向けの方法です。
作業手順は、

1. Word側→検索と置換で、下線部分を{}で囲みます。
2. InDesign→下線の文字スタイルを用意
3. InDesign側→検索と置換で、{}に挟まれた文字に下線の文字スタイルをあてます。
4. 全ページの下線が、一瞬で引かれます。

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以下、具体的に説明すると↓

これをテキスト化して、InDesignに配置します。
InDesignの検索と置換では、

検索文字列欄→ (｛)(.+)(｝)
置換文字列→$2
置換形式→下線の文字スタイル
変換されました↓